Фьючерс на S&Pmini на дневном таймфрейме находится в окончании 5й волны по волновому анализу. Разворотное окно – 1615 – 1644 пп. Цель падения – зона 1530 – 1542 пп., также есть перекупленность и дивергенция по RSI с уровнем 1504 п., по MACDу перекупленности нет.

VIX (соотношение путов и колов = индикатор страха) с марта 2013 года показывает слабо выраженную динамику – крупные позиции по фьючерсу S&P как минимум хеджируются путами. Если фьючерс на S&P растет, а VIX не показывает новых низов – дивергенция и дополнительный признак скорой коррекции.

Также следует отметить увеличение открытого интереса по путам – на 1200 страйк сентябрь и декабрь позиции увеличились на 10.000 и 10.000 контрактов. 20.000 путов * 50 = продано/зафиксировано 1.000.000 фьючерсов на S&P (только по 1200му страйку) – крупные игроки активно закрывают длинные позиции через путы и открывают шорты, не трогая пока сам фьючерс.

Выводы.

1.      Высокая вероятность локального и глобального разворота фьючерса S&Pmini вниз в зоне 1615 – 1644 пп.

2.      Первые цели падения – зона 1530 – 1542 пп. (по Эллиоту) и 1504 п. по RSI.

Удачных трейдов.